Ein einfaches handelssystem

Einfache Trading-Systeme Einfache Trading-Systeme Indikator - Signal-Line-System (I-S-System) Dieses einfache Trading-System basiert auf einem technischen Indikator und einer Signalleitung, die verwendet wird, um Handelssignale zu erzeugen. Die Signalleitung ist eine horizontale Linie, die auf einer technischen Anzeige auf einer bestimmten Ebene aufgetragen ist, die als ein kritischer Pegel zum Erzeugen von Signalen angesehen wird. Trading-Signale werden auf einem Indikator und einer Signalleitung erzeugt. Regel 1: Go quotLongquot (quotBuyquot), wenn ein Indikator seine Signallinie kreuzt und sich darüber bewegt. Regel 2: Gehen Sie quotShortquot ( "Sell Shortquot"), wenn ein Indikator seine Signallinie kreuzt und beginnt, sich darunter zu bewegen. Einige technische Indikatoren, wie ATR (Average True Range), hätten übergeordnete Regeln: Ein Signal "Sellquot" würde erzeugt werden, wenn sich ein Indikator oberhalb einer Signalleitung bewegt und ein SignaltonBuyquot erzeugt würde, wenn ein Indikator unter eine Signalleitung fällt. Unten sehen Sie Diagrammdarstellung dieses einfachen Handelssystems. Abbildung 1: Darstellung der Regeln des einfachen Handelssystems: In den meisten Fällen verwendet dieses einfache Handelssystem eine Mittellinie als Signalleitung. Für viele technische Indikatoren (SBV Flow, McClellan Oszillator, Chaikin Money Flow und usw.) 0 (Null) Linie ist eine Mittellinie und wird als Signalleitung verwendet. Respektvoll, wenn ein Indikator bewegt sich in ein positives Gebiet wird es als ein bullish Zeichen und negative Indikatoren Lesungen gelten als bearish. Es gibt einige Indikatoren (TRIN als ein Beispiel), die um 1 (eine) oszillieren. Ebenso gibt es eine Gruppe von technischen Indikatoren (Stochastik, RSI und usw.), die im Bereich zwischen 0 und 100 mit 50 als Mittellinie oszillieren. Während die meisten technischen Analyse-Referenzen empfehlen die Verwendung der Mittellinie als Signalleitung, Praxis zeigt, dass dies nicht die beste Lösung in den meisten Fällen. Es ist bekannt, dass sich der Preis in bullischen und bärischen Märkten unterschiedlich verhält. Preisbewegungen sind weniger volatil während bullish Trends und mehr volatil während einer bärischen Trends. Bullische Trends sind in der Regel mehr in der Zeit verlängert, wenn Sie sie mit bearish Trends zu vergleichen. Trendwende sind stärker und schneller als bei Widerstandsniveaus. Ferner wäre es logisch, anzunehmen, daß die Signalleitung in diesem einfachen Handelssystem nicht notwendigerweise in der mittleren Ebene liegen muß. Wir scannen Tausende Kombinationen verschiedener Indikatoreneinstellungen und Signalleitungsstufen, um die beste Systemeinstellung für einen bestimmten Bestand, einen Indikator und einen Zeitrahmen zu finden. Dieses einfache Handelssystem basiert auf zwei Regeln und es liegt an Ihnen, ein Händler, um es an Ihre Handelspräferenzen anzupassen - zusätzliche Regeln festlegen und zusätzliche Indikatoren einbinden. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2016 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Naked Options-Signale Ungedeckte Optionen Trading-System So verwenden Sie unser Trading-System Alles, was Sie tun müssen, ist: Abonnieren für das Trading-System Loggen Sie sich auf die Mitglieder sind von unserer Website und legen Sie Ihre E-Mail auf SPY und QQQ nicht aufgedeckten Optionen Signal Alerts erhalten. Empfangen Sie ein Signal E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neues Signal veröffentlicht wird oder Änderungen an bestehenden Signalen vorgenommen werden. Unsere Signale haben alles was Sie brauchen: Basiswert Sicherheit, Streik, Ablauf, Eintritt und Ausstieg Preise Vorteile: Keine komplizierten Systeme in Ordnung lernen Von dem Handel mit nackten Optionen profitieren. Wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen: Name der Sicherheit, Streik, Ablauf, Einreise und Ausreise Preise. Wenn wir ein QuoteSell (Short) Callsquot-Signal veröffentlichen, bedeutet dies, dass wir Short-Call-Optionen verkaufen werden, wenn diese Optionen an oder über dem QuoteSuggested Entryquot-Kurs handeln. Wenn wir ein QuoteSell (Short) Putsquot-Signal veröffentlichen, bedeutet dies, dass wir Short-Put-Optionen verkaufen werden, wenn diese Optionen an oder über dem quotierten "Entryquot-Preis" handeln. Wir geben keine Signale aus, um anzugeben, wann eine verkaufte Option zurückgekauft werden soll. Stattdessen geben wir zur gleichen Zeit, zu der wir ein Signal ausgeben, auch einen QuoteSuggested Exitquot Price. Wenn eine Option an oder unter diesem Preis handelt, kaufen wir sie zur Deckung. Unser bewährtes und leicht verwendbares Handelssystem ist zuverlässig. Ein einziger Gewinner konnte die Mitgliedschaft für die kommenden Jahre bezahlen. HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DIESE INFORMATIONEN IST NUR FÜR PÄDAGOGISCHE ZWECKE BESTIMMT UND IST NICHT FINANZHINWEISE. RISIKO IST IN ALLEN STYLEN DES GELDMANAGEMENTS INVOLVIERT. Ungedeckter Optionshandel beinhaltet ein höheres Risiko als der Aktienhandel. Sie müssen unbedingt Ihre eigenen Entscheidungen treffen, bevor Sie auf die von dieser Website erhaltenen Informationen handeln. Die auf der Website dargestellten Retourenergebnisse basieren auf der Prämie, die für die verkauften Optionen erhalten wird, und spiegeln nicht die Marge wider. Es wird empfohlen, sich mit Ihrem Broker über Margin-Anforderungen an ungedeckten Optionen Handel, bevor Sie alle Informationen auf dieser Website. Verwenden Sie unsere quotTrade Calculator quot, um unsere vergangene Performance in Bezug auf die Margin-Anforderungen, Brokerage Provisionen und andere handelsbezogene Aufwendungen neu zu berechnen. (I-2S System) Das einfache Handelssystem unten basiert auf einem technischen Indikator und zwei Signalleitungen, die verwendet werden, um Handelssignale zu erzeugen. Signalleitungen sind horizontale Linien, die auf einem technischen Indikator mit einem bestimmten Pegel gezeichnet sind, die als kritische Pegel für die Erzeugung von Signalen betrachtet werden. In der technischen Analyse sind traditionelle Beispiele für Indikatoren, die zwei Signalleitungen verwenden, Stochastik mit einer Signalleitung bei 80 und zweiter Signalleitung bei 20 und RSI mit Signalleitungen bei 30 und 70 Stufen. Diese beiden Signalleitungen werden üblicherweise als obere Signalleitung und untere Signalleitung bezeichnet. Allerdings könnten die Grundsätze dieses einfachen Handelssystems auch auf andere technische Indikatoren angewendet werden. Dieses System erzeugt Handelssignale auf einer Anzeige und einer der Signalleitungsübergänge. Regel 1: Gehe quotLongquot (quotBuyquot), wenn ein Indikator oberhalb seiner unteren Signallinie anhebt, nachdem er darunter ist. Regel 2: Gehen Sie quotShortquot ( "Sell Shortquot"), wenn ein Indikator unter die obere Signallinie fällt, nachdem er darüber ist. Regel 3: Gehen Sie auf Longquot (quotBuyquot), wenn sich das System in der Position "Shortquot" befindet und ein Indikator über seiner oberen Signalleitung ansteigt. Regel 4: Gehen Sie quotShortquot (Sell Shortquot), wenn sich das System in der Longquot-Position befindet und ein Indikator unter die untere Signalleitung fällt. Unten sehen Sie die Diagrammdarstellung der ersten beiden Regeln dieses einfachen Handelssystems. Abbildung 1: Regeln 1 und 2 des einfachen Handelssystems: Die Regeln 3 und 4 in diesem einfachen Handelssystem sind so eingestellt, dass das System vor der Situation geschützt wird, wenn sich ein analysierter Bestand an einem generierten Signal bewegt. Wenn zum Beispiel ein Indikator unter seine obere Signalleitung fällt, würde er ein "Sellquot-Signal" erzeugen. Danach konnte unsere Aktie umkehren und unsere Indikator kann über seine obere Signalleitung steigen, ohne sogar die untere Signalleitung zu treffen. In diesem Fall würde das System wieder in die "Longquot" - Position eintreten. Ehrlich gesagt wird die Regel 4 ausgelöst, wenn nach einem Erzeugen eines Longquot-Signals (Anzeige über seiner unteren Signalleitung) die Anzeige unter die untere Signalleitung zurückfällt, ohne sogar ihre obere Signalleitung zu treffen. In diesem Fall geht das System zurück in die QuoteSchortquot-Position. Auf den Grafiken 2 und 3 unten sehen Sie die Darstellung der Momente, wenn die Regeln 3 und 4 ausgelöst werden. Abbildung 2: Regel 3 des einfachen Handelssystems: Abbildung 3: Regel 4 des einfachen Handelssystems: Wie bereits oben erwähnt, wird dieses System in der technischen Analyse überwiegend auf Stochastik - und RSI-Indikatoren (Relative Strength Index) angewendet. Allerdings könnten die gleichen Regeln auf andere technische Indikatoren angewendet werden und die anderen technischen Indikatoren müssen nicht zwischen 0 und 100 oszillieren. In unserem SBV-Tutorial (Selling / Buying Volume) wenden wir dieses einfache System auf den SBV-Oszillator an Die zwischen -100 und 100 oszilliert. Zur gleichen Zeit, während die technische Analyse empfiehlt 20/80 Ebenen oder Stochastik und 30/70 Ebenen für RSI, Ergebnisse unserer System-Scan zeigen, dass es nicht immer die beste Wahl für diese Indikatoren. Wir scannen verschiedene Indikatoreneinstellungen und Signalleitungsebenen, um die beste Systemeinstellung für einen bestimmten Bestand, einen Indikator und einen Zeitrahmen zu finden. Dieses einfache Handelssystem basiert auf vier Regeln und es liegt an Ihnen, ein Händler, um es an Ihre Handelspräferenzen anzupassen - zusätzliche Regeln setzen und zusätzliche Indikatoren hinzufügen. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2016 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1The Börse ist ein großartiger Ort, um eine Menge Geld zu verdienen. Und ich möchte Geld durch einfache Aktienhandel zu machen. Sie auch, Recht Es ist nicht kompliziert, dieses Ziel zu erreichen. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ich habe es gemacht. Sie können es auch tun. Mein Name ist Richard Koza und Ive gehandelt Aktien online seit 2001. Ich baute, verwendet und getestet mehrere verschiedene Handelsstrategien. Ich überprüfte viele Indikatoren. Und schließlich fand ich die richtige Lösung, die auf einem Wort SIMPLE basiert. So verwende ich einfache Handelsstrategien, und ich habe weniger Stress und mehr Gewinne. Erfolg meines einfachen Aktienhandels erlaubte mir auch, Geld zu verdienen, ohne Angestellter irgendeines Unternehmens zu sein. Mein Trading ist mein eigenes Unternehmen. Ich kann handeln und Geld von jedem möglichem Platz in der Welt verdienen, in dem ich in der Lage bin, an das Internet anzuschließen. Und ich konnte viel Zeit mit meiner Familie verbracht haben, statt in einer langweiligen Büroumgebung zu sein. Ich habe auch festgestellt, dass die gemeinsame Nutzung meiner Ideen, Analysen und einfache Strategien mit anderen hilft mir, die besten Stock Pick viel einfacher zu finden. Geben Sie Ihre E-Mail unten zu nab Ihr Spickzettel: 5 bewährte Schritte zur Planung Amp profitieren von Aktienhandel Datenschutzbestimmungen: Wir hassen SPAM und versprechen, Ihre E-Mail-Adresse sicher zu halten. 5 bewährte Schritte zum Planen und Profitieren von Ihrem Aktienhandel Dies sind die exakt gleichen Schritte, die ich verwenden, um Börse jeden Tag und Woche Handel. Sie können es für jeden Handel-Stil, den Sie verwenden: Swing-Handel, Position Handel und sogar Tag Handel. Gimme dieses kostenlose Cheat-Blatt Was die Leute über diese Seiten sagen, ich wollte nur Dankeschön für alle Ratschläge und Anweisungen, die Sie anbieten. Sie tun eine hervorragende Arbeit, Sie helfen Menschen, und Sie haben allen Grund, stolz auf Ihre Arbeit. Vielen Dank für die Bereitstellung dieser kostenlosen Fachberatung. Ich bin seit einigen Monaten Tagestausch und habe die Konsistenz nicht gefunden. Ich lerne viele Dinge, aber irgendwann möchte ich mehr über eine einfache Strategie lernen. Ich halte tweaking meine Strategie zwischen der Verwendung mehrerer Zeitrahmen und versuchen, verschiedene gleitende Durchschnitte. Vielen Dank. Julie Anne. Vereinigte Staaten Ihre Website ist voll von fantastischen Handelsinformationen gepackt. Es gibt so viele nützliche Informationen und seine sehr leicht zu lesen und nicht technisch. Ich wollte nur Danke sagen für alle Ratschläge und Anweisungen, die Sie anbieten. Sie sind eine hervorragende Arbeit zu tun, sind Sie helfen Menschen, und Sie haben allen Grund, stolz auf Ihre Arbeit. August 25, 2014 5:00 am 9 comments Views: 4976 Letzte Woche8217s Artikel, Trading Ideen und Systeme: Keep It Simple, Kluger Kerl. Die Tugenden des Aufbaus einfacher Handelssysteme. Einfache Handelssysteme haben viele Vorteile, nämlich robust. In diesem Artikel möchte ich den EasyLanguage-Code für das Konzept in der ursprünglichen Artikel zur Verfügung gestellt. It8217s ein schönes Beispiel für die nach dem Keep-it-einfache Mantra und könnte nur inspirieren Sie zu einem profitablen System zu schaffen. Simple SampP Futures System Das erste System basiert auf dem Konzept, das in der letzten Woche8217s Artikel. Die Regeln sind unten angegeben. Systemregeln Wenn heutige Nähe ist weniger als die vor 6 Tagen, kaufen (eingeben long). Wenn heute zu schließen ist größer als die Nähe vor 6 Tagen, verkaufen (Ausfahrt lang). Unten ist ein Screenshot des Systems in Aktion auf der Tages-Chart des E-Mini SampP Futures-Kontrakt. Environmental Settings Ich kodierte die oben genannten Regeln in EasyLanguage und testete es auf dem E-Mini SampP Futures-Markt zurück bis 1998. Bevor wir in die Details der Ergebnisse lassen Sie mich sagen: alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden verwenden Annahmen: Startkontogröße von 25.000 getestete Termine sind von 1998 bis 31. Dezember 2012 Ein Vertrag wurde für jedes Signal gehandelt Der PampL wird nicht auf das Start-Eigenkapital 30 angesammelt pro Runde Reise für Schlupf und Provisionen Es gibt keine Unterbrechungen Baseline-Ergebnisse unten Ist die Eigenkapitalkurve für den Handel des E-Mini-Futures-Kontrakts auf der Grundlage der oben definierten Regeln. Die Eigenkapitalkurve sieht dem des ursprünglichen Artikels sehr ähnlich. Unterhalb der Eigenkapitalkurve ist der wöchentliche Drawdown als Prozentsatz des Eigenkapitals dargestellt. Wir sehen, es reicht bis in die 40-Reichweite. Würde jemand wirklich handeln dies Natürlich nicht, aber that8217s nicht der Punkt. Der Punkt ist, einfache Regeln können ziemlich mächtig und der Beginn eines großen Systems sein. Können wir dieses Trading-Konzept und nehmen es auf ein paar Schritte näher an ein echtes System Let8217s see8230 Bull / Bear Regime Filter Sie können wahrscheinlich erraten, das wäre meine erste Angriffslinie. Das heißt, breit teilen den Markt in zwei verschiedene Modi: bullish oder bearish. Häufig kann ein einfacher Indikator wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, der auf ein tägliches Balkendiagramm angewendet wird, sehr effektiv sein, um einen Markt in ein bullisches oder ein bärisches Regime zu unterteilen. Die Idee in diesem Fall ist, nur lange Trades zu nehmen, wenn wir in einem Bullenmarkt sind. Ich werde mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, um als mein Regime-Filter zu handeln. Das erste, was zu tun ist, um verschiedene Rückschau Werte für die einfache gleitende durchschnittliche Indikator testen. Mit dem TradeStation8217s-Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückkopplungswerte zwischen 10 8211 200 in Schritten von 10 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt und die Rückblickperiode auf der x - Achse. Wir können deutlich sehen, gibt es eine allgemeine Tendenz des abnehmenden Profits, wie Sie die Länge der Rückblickperiode erhöhen. Werte 30 und 40 scheinen Ausreißer zu sein. Ich beschloss, den Wert 20 zu wählen. Dies entspricht etwa einem Monat8217s Wert des Handels. Andere Werte wie 50, 60, 70, 80 und 90 werden wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern. Nach der Anwendung des Regime-Filter erhalten wir die folgenden Ergebnisse: Also, sieht dies aus wie eine Verbesserung Während wir weniger Geld zu machen, ist das System insgesamt effektiver, meiner Meinung nach. Der Gewinnfaktor steigt ebenso wie der durchschnittliche Nettogewinn pro Handel. Wir reduzieren auch den Drawdown viel. Ich vermute, wir sind eine Beseitigung einer Reihe von verlieren Trades, indem nur Trades während eines Bullenmarktes. Volatilitätsfilter Eine weitere Möglichkeit, den Markt zu teilen, ist die Volatilität. Die Märkte gehen durch Perioden steigender Volatilität und sinkender Volatilität. Im Allgemeinen steigt die Marktvolatilität und zeigt, wie der Markt sinkt und neue Tiefststände macht. Einige Systeme sind während dieser hohen Volatilitätszeiten gut, während andere während ruhigerer Zeiten besser funktionieren. Wie werden wir die Volatilität zu messen, werden wir den VIX-Index verwenden. Der VIX ist ein beliebtes Maß für die implizite Volatilität von SampP 500 Indexoptionen und wird oft als Angstindex bezeichnet. Im Allgemeinen stellt der VIX ein Maß für die erwartete Volatilität des Marktes in den nächsten 30 Tagen dar. Der VIX hat eine umgekehrte Beziehung zur Preisaktion auf dem SampP. So sehen wir häufig die VIX, die neue Höhen macht, während der Markt neue Tiefs bildet. I8217m gehen mit dem VIX auf eine sehr einfache Weise. I8217m gehen, um den Durchschnitt der täglichen VIX-Wert über eine Reihe von Tagen, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu erstellen. Handel wird nur geöffnet, wenn der aktuelle VIX unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies sollte helfen, das System, indem nur Trades, wenn die VIX wird wahrscheinlich fallen. Aber welcher Wert für den Rückblick verwendet wird Mit dem TradeStation8217s Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückblickwerte zwischen 5 8211 60 in Schritten von 5 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt Und die Rückblickperiode ist auf der x-Achse. Der Wert 20 sah aus wie ein vernünftiger Wert zu holen. Die Ergebnisse der Verwendung von 20 für den einfachen gleitenden Durchschnitt für die VIX ist unten. Es ist eher eine interessante Tatsache, dass sowohl die Regime-Filter und Volatilität Filter über die gleiche Anzahl von Nettogewinn zu schaffen. Darüber hinaus sehen wir wie der Regime-Filter eine Verbesserung bei vielen Leistungsindikatoren wie Profitfaktor, durchschnittlichem Handelsgewinn und reduziertem Drawdown. Der Regime-Filter erreicht 34.000 im Nettogewinn effektiver mit nur 198 Trades im Vergleich zum Volatilitätsfilter. Insgesamt mag ich die Equity-Kurve und die Leistung des VIX-Filter über den Regime-Filter. Beide stellen eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Konzept dar und zeigen, wie einfache Begriffe positive Ergebnisse liefern können. Einer der Filter zum Baseline-Konzept hinzugefügt wurde ein 8220next Schritt8221 zu einem potenziellen profitablen System. Es ist klar, dass mehr Arbeit getan werden muss. Nur für Neugier Ich habe die VIX-Filter-System bis zum aktuellen Datum und das System weiterhin neue Eigenkapitalhöhen zu machen 2014. Downloads August 26, 2014 3:28 am Darf ich dieses Beispiel verwenden, um eine allgemeinere Frage zu stellen Sie optmize ein Höherer Frequenzkomponente (Basissystem) zusammen mit einer niedrigeren Frequenzkomponente, dem MA-basierten Marktfilter. Gibt es nicht - im Allgemeinen 8211 eine viel längere Periode von Daten für die Markt-Filter erforderlich, um signifikant sein Im Sonderfall eine einfache MA kann genau genug Trades in 14 Jahren zu generieren, aber was ist mit einem etwas komplexeren Filter wie ein MA Crossover August 26, 2014 7:10 am Hallo Thomas. Nicht sicher, ob ich Ihre Frage zu verstehen. Die Baseline-Systemrückblickwerte wurden nicht mit dem SMA-Filter optimiert. Eine kurze Zeitspanne zeigt die SMA Bedeutung bei der Länge der historischen Daten und der Anzahl der Proben. Längere Rückblickperioden zeigten einen stetigen Leistungsabfall. Eine komplexere Filter ist es wert, Tests, aber ich wollte mit dem Thema des Artikels, die 8220simple8221 war zu halten. August 26, 2014 7:34 am Wir gehen davon aus, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Basissystem zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter zu verwenden. August 26, 2014 7:51 am Korrigiert: Nehmen wir an, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Marktfilter zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter für den Filter zu verwenden. August 27, 2014 8:01 am Meiner Meinung nach, es ist nicht die Jahre der Daten, die wichtig ist. It8217s die Anzahl der Geschäfte und die Marktbedingungen abgedeckt. Mit über 100 Trades (Proben) über beide verlängerten Bullen / Bär Märkte würde ich sagen, unsere 12 Jahre der Daten ist statistisch signifikant. Sie können den Regime-Filter zusammen mit der Grundlinie optimieren. It8217s mehr ideal, um es separat zu tun. Alternativ, mit einem Walk-forward-Optimierer, um die Regime-Filter mit der Grundlinie optimieren würde am ehesten geben Ihnen die realistischsten Ergebnisse. August 28, 2014 5:21 am Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Ich machte eine Stand-alone-Walk-forward-Analyse eines einfachen MA-Crossover auf dem SampP500 und veränderte die Größe des In-Sample-Fensters, um zu sehen, wie lange es dauert, den Marktfilter auszubilden. Um eine mehr oder weniger konstante Eigenkapitalkurve zu erhalten, ist ein 5-Jahres-Fenster erforderlich. Das resultierende System macht etwa 2 Trades pro Jahr. An dieser Stelle möchte ich meine Frage noch einmal stellen. Angenommen, Sie haben ein System mit einer statistisch signifikanten Menge an Trades. Don8217t Sie verlieren Bedeutung, wenn Sie eine niedrige frequncy Markt-Filter hinzufügen und optimieren das gesamte System 28. August, 2014 6:52 am Im Allgemeinen ja. Zu einem anderen Punkt in Bezug auf Ihr spezifisches System, haben Sie versuchen, Ihr System auf dem S038P Kassamarkt Dies geht weiter zurück als der Futures-Markt und können Sie mehr Trades zu erhalten. August 26, 2014 3:38 am Erstellen Sie profitable Handelssysteme